Х конференция КРЕДИТОВАНИЕ И РИСКИ В РОЗНИЧНОМ БАНКЕ. «Маленькая жизнь»

Можно ли взыскать убытки в виде суммы процентов за кредит: Кредитный процесс Кредитуем малый бизнес: Кроме того, автор предлагает алгоритм интервьюирования потенциального заемщика при его первичном обращении в банк, а также выделяет ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание при составлении агрегированного баланса, и анализирует порядок формирования его статей. Модели определения лимита кредитования Расчет лимита кредитования — необходимая составляющая кредитного анализа потенциального заемщика. В настоящий момент не существует унифицированной методики, и каждый банк идет по собственному пути. Однако ряд общих критериев оценки кредитного лимита все же можно выделить. Разработка модели расчета лимита кредитования при выдаче кредитов значительно снижает вероятность дефолта заемщиков. Управление кредитным риском Состав и архитектура систем управления транзакционными кредитными рисками Для управления кредитными рисками заемщиков на транзакционном уровне необходимо использовать, помимо скоринговой модели, еще целый ряд моделей, без которых скоринг не обеспечит удовлетворительных результатов.

Об утверждении профессионального стандарта"Специалист по управлению рисками"

Выделенный риск-менеджмент сосредоточен на аналитической и аудиторской деятельности; 2 Функциональная консолидация: Участвующие в принятии решений подразделения с функционалом риск-менеджмента функционально, но не организационно, подчиняются выделенному риск-менеджменту. Выделенный риск-менеджмент становится законодателем и контролером стандартов риск-менеджмента; 3 Полная консолидация: Весь специализированный риск-менеджмент организационно отделяется от бизнес-подразделений.

Каждый этап имеет свои плюсы и минусы и выбор зависит от различных факторов установка на быстрый рост бизнеса, сильная рисковая культура, эффективное функционирование матричных структур и пр. В таком случае это будет реальный риск-менеджмент, а не красивый бантик.

Резюме: Начальник отдела методологии кредитных рисков по продуктам CIB , Москва, Разработка и сопровождение: o стандартов кредитного анализа риска и структуры продуктов CIB; o полномочий коллегиальных органов; стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса.

Создаваемая коммерческими банками система риск-менджмента направлена на решение следующих основных стратегических задач коммерческого банка: Система управления рисками банка имеет определенную специфику, связанную с особенностями объекта, целей и методов управления, что находит отражение в основных принципах, на которых базируется управление рисками в банке.

Адекватно выстроенная система риск-менеджмента в концепции интегрированного риск-менеджмента должна отвечать следующим основным принципам. Система управления рисками является частью процедур общего менеджмента банка, что означает ее соответствие стратегии развития банка и институциональным особенностям ее функционирования. В Стандартах управления рисками, составленных , отмечается, что риск-менеджмент — это не просто инструмент для коммерческих и общественных организаций, а в первую очередь это руководство для любых действий как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспекте жизнедеятельности организации.

Таким образом, система управления риском является составным элементом общих процедур управления и не должна противопоставляться им. Единство системы управления риском и общего менеджмента банка проявляется не только на уровне согласования целей, но и в увязке соответствующих процедур принятия решений. Главной целью системы управления рисками является обеспечение успешного функционирования банка в условиях риска и неопределенности. Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению риском должна обеспечить банку возможность продолжения функционирования, стабильности и устойчивости соответствующих денежных потоков, поддержания прибыльности и устойчивого роста банка, а также достижения других целей.

Эта оценка не только имеет наиболее важное значение на ранних этапах кредитного процесса, но и является необходимым компонентом кредитного мониторинга, работы с проблемными кредитами, секьюритизации кредитной задолженности, управления альтернативными денежными компенсационными потоками — практически всех методик, применяемых в управлении кредитным риском. Исследования в области методологии управления банковскими кредитными рисками обосновывают необходимость диверсификации методических подходов при разработке и использовании методик и инструментов оценки кредитоспособности заемщиков.

Их можно диверсифицировать в зависимости от специализации банка, в основу диверсификации могут быть положены группы факторов:

По направлению обслуживания корпоративного бизнеса . опыта в области риск-менеджмента Банковской Группы Nordea. уровня кредитных рисков в разрезе кредитных продуктов, предоставляемых клиентам Банка. разработка методологии и контроль величины кредитного риска.

В рамках проекта на основе фактических данных произведен расчет себестоимости основных розничных и корпоративных кредитных продуктов банка. Международный Московский Банк — ведущий российский коммерческий банк с международным участием, специализирующийся на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. ММБ отличается сильными коммерческими позициями на рынке услуг корпоративного финансирования, наличием развитой системы риск-менеджмента, высоким уровнем ликвидности и рентабельности.

По поручению клиентов банк проводит операции с валютой и ценными бумагами на российском и международном рынках, предоставляет услуги кредитования. В числе основных приоритетов банка на ближайшие годы - увеличение клиентской базы предприятий малого и среднего бизнеса, развитие розничного направления, повышение качества обслуживания. Решение этих задач невозможно без применения современных подходов к планированию и управлению, без использования автоматизированных систем.

Реализация ИТ-проекта была поручена давнему партнеру ММБ - группе компаний ЛАНИТ, консультанты которой предложили разработать функционально-стоимостную модель расчета банковских продуктов на базе программного обеспечения . В ходе проекта был проведен анализ бизнес-процессов, связанных с выдачей и последующим обслуживанием основных кредитных продуктов, таких как автомобильное, потребительское, ипотечное кредитование, кредитные карты, финансирование оборотного капитала, документарные линии, факторинг, проектное финансирование, синдицированное кредитование.

На основе аналитических данных была разработана система, позволяющая регулярно собирать информацию о себестоимости продуктов с учетом статей расходов и источников затрат. Полученные в ходе проекта результаты расчета себестоимости продуктов банка заказчик может использовать для определения минимального размера, срока и стоимости кредитного продукта. Представление о структуре затрат позволит повысить эффективность управления прибыльностью продукта.

Проект реализован в течение трех месяцев. Именно поэтому мы приняли решение использовать методологию . Полученные в результате проекта данные позволили оценить прибыльность кредитных продуктов нашего банка.

Методолог кредитных процессов корпоративных клиентов

Заявки принимаются до 21 марта г. Банки и финансовые учреждения традиционно выдают кредиты, предоставляют кредитные линии и предоставляют гарантии корпоративным клиентам, - одним словом, принимают на себя кредитные риски. Инспекторам по кредитам, руководству кредитных отделов банка и даже персоналу, отвечающему за управление этими рисками, хорошо известно, что банк понесёт определенные убытки по части выданных кредитов.

Очевидно, что все банки и финансовые учреждения предпринимают все возможные меры для того, чтобы удержать потери по кредитам в переделах приемлемого, планируемого уровня. Для этого они используют пособия по кредитной политике, системы контроля за кредитованием, продуманные и регулируемые процессы принятия на себя рисков, создают и устанавливают у себя системы лимитов на кредитование корпоративных клиентов и корректируют уровень приемлемого риска в зависимости от размера капитала, имеющегося у банка.

Даниил Ткач, Заместитель директора департамента Риск-менеджмента, методологии и разработки кредитных продуктов -

Национальная банковская система переживает сейчас непростой период: В этих условиях особенно повышаются роль риск-менеджмента и требования к нему со стороны собственников, руководителей и бизнес-подразделений банков. Позвольте начать наше обсуждение с упоминания главной темы июльского номера нашего журнала. В ее рамках мы провели опрос среди банкиров, независимых экономистов и экспертов: А наличие таких долгов в портфелях банков является следствием несовершенства стратегий риск-менеджмента.

Поэтому первый вопрос я бы хотела сформулировать так: Главный вызов, на мой взгляд, в том, что назревает если не очередная волна кризиса, то достаточно тяжелая ситуация на рынке - и в плане ликвидности, и в плане кредитного риска. Если говорить о том, как риско-вики должны реагировать на этот вызов, то ответ, как мне кажется, должен быть таким: Это очень важные шаги для любого банка, которые необходимы, чтобы банк мог более реалистично оценивать свои риски. Основная трудность, которая возникает в процессе движения к риск-ориентированному бизнес-планированию, - рейтинговые модели.

Эти модели нужно создавать, учитывая точку зрения всего банковского рынка и позицию регулятора. Также нужно продолжать процесс накопления статистики для построения выверенной методологической системы оценки капитала под риском . Безусловно, все банки сейчас занимаются внедрением и более продвинутых подходов к управлению рисками. В этой работе участвуют и финансово-кредитные организации, и Ассоциация российских банков, и Комитет по внедрению .

Аналитика и комментарии

Сформулированы цель и задачи исследования, установлены его предмет и объект. Рассмотрена методологическая и информационная база исследования поставленной проблемы, обоснованы научная новизна и практическая значимость полученных результатов и выводов. Первая группа проблем посвящена разработке авторских положений, развивающих теорию риск-менеджмента. Риски всегда сопутствовали жизни и деятельности человека, они постоянно окружают его существование во времени и в пространстве, в окружающей среде и в его организме, в семейных отношениях и в политике, в общественных движениях и в экономических процессах.

Риски финансового сектора РФ.

Риск-менеджмент в процессе корпоративного управления Bank risk management is not just changing of business size, but building of its qualitatively . но и на «портфельном» уровне (разработка кредитной политики и методологии . всего, при разработке новых и доработке старых кредитных продуктов.

Состою в браке, есть дети Опыт работы Коммерческий банк, Киев Должность: Директор департамента корпоративного бизнеса Функциональные обязанности: Финансовый директор Функциональные обязанности: Начальник управления корпоративного бизнеса Функциональные обязанности: ПАО , Киев Должность: Начальник управления продаж корпоративного, среднего и малого бизнеса Функциональные обязанности:

Методология оценки рисков кредитования малого и среднего бизнеса.

Комитет по управлению рисками в сфере окружающей среды, Новая Зеландия; Институт дипломированных бухгалтеров, Австралия; Институт профессиональных инженеров, Новая Зеландия; Региональное правительство, Новая Зеландия; Министерство сельского и лесного хозяйства, Новая Зеландия; Министерство экономического развития, Новая Зеландия; Новозеландское общество управления рисками; Институт безопасности Австралии; Институт ценных бумаг Австралии.

Две предыдущие были опубликованы в и гг. По сравнению с предыдущей версией г.

Альфа-Банк применяет установленную практику риск-менеджмента, Независимое от бизнес-подразделений управление рисками в рамках второй линии внедряются на всех существенных стадиях корпоративного кредитного рисками отвечает за кредитный риск таких продуктов как кредитные.

Автоматизация риск-менеджмента во многом определяется характером деятельности финансового учреждения и в большинстве банков находится на начальном этапе — выработки политики, создания инфраструктуры и методик оценки рисков, выбора программных решений. Предлагаемый обзор продуктов для построения систем управления рисками СУР , полученный в результате анкетирования производителей см.

Положение дел в области автоматизации рисков, особенности отдельных программных решений, а также подходы к построению СУР прокомментировали представители консалтинговых компаний и высшей школы. Управление рисками как фактор успеха В настоящее время в финансовых институтах России всё чаще стали задумываться о построении автоматизированного процесса управления рисками, способного помочь им завоевать и сохранить конкурентное преимущество на рынке, отмечает Петер Шмидт.

В условиях борьбы за клиентуру, раскрытия эффективной процентной ставки, нежелания снижать маржу, а также тренда, указывающего на неуклонный рост просроченной задолженности, СУР может стать инструментом повышения эффективности бизнеса, совершенствования корпоративного управления и роста стоимости финансовой организации. Наиболее активно в этом направлении действуют сегодня банки-лидеры, всё больше внимания уделяя тому, насколько СУР отвечает регулятивным требованиям Банка России и международным рекомендациям.

Алексей Сидоренко, Риск менеджер 2014 года - вводный курс по управлению рисками